Shorokhov S.G.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. 2019. С. 320-323

ON CREDIT RISK ASSESSMENT IN SHIFTED LOGNORMAL MODEL

Article

Gordienko Y.D., Shorokhov S.G.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. 2019. С. 410-413

ON IMPLIED VOLATILITY SURFACE CONSTRUCTION FOR STOCHASTIC INVESTMENT MODELS

Article

Shorokhov S.G., Fomin M.B.

Communications in Computer and Information Science. Том 1141 CCIS. 2019. С. 449-460

ON VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL MARKET RISK INDICATORS FOR FINANCIAL ASSET WITH STOCHASTIC PRICING

Article

Shorokhov S.G., Yarushina I.V.

LIV All-Russia conference on problems in dynamics, particle physics, plasma physics and optoelectronics. Moscow, Russia, 14-17 may 2018 г.. 2018. С. 218-221

ON ZERO COUPON BOND PRICE IN DIFFUSION INTEREST RATE MODEL WITH POLYNOMIAL BROWNIAN BRIDGE

Article

Shorokhov S.G., Devyanina O.R.

LIV All-Russia conference on problems in dynamics, particle physics, plasma physics and optoelectronics. Moscow, Russia, 14-17 may 2018 г.. 2018. С. 214-217

CLASSIFICATION SCHEME-BASED GENERATION OF MULTIDIMENSIONAL INFORMATION SYSTEM METADATA

Article

Fomin M.B., Kuznetsov E.A., Shorokhov S.G.

Вестник Иркутского государственного технического университета. Том 22. 2018. С. 145-156

OBJECTS OF INTEREST DETECTION BY EARTH REMOTE SENSING DATA ANALYSIS

Article

Demidova A.V., Fomin M.B., Shorokhov S.G.

CEUR Workshop Proceedings. Том 2236. 2018. С. 65-71

ПОСТРОЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПО ЗАДАННОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОГО АКТИВА

Article

Шорохов С.Г., Буурулдай А.Э.

Молодой ученый. 2016. С. 4-8

CONSTRUCTION GAMMA- AND DELTA-NEUTRAL PORTFOLIO OPTIONS

Article

Buurulday A.E., Shorohov S.G.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г.. 2015. С. 230-231

ON THE CONSTRUCTION OF COST FUNCTION IN OPTIMAL PORTFOLIO LIQUIDATION PROBLEMS

Article

Baranova E.A., Shorokhov S.G.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 190-191

MANAGEMENT OF RISK OF A PORTFOLIO OF DERIVATIVE SECURITIES

Article

Buurulday A.E., Shorokhov S.G.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 198-199

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Manual

Шорохов С.Г.

Москва. РУДН. 2013. 95 с.

ON HYPERBOLIC-SINE LOCAL VOLATILITY MODEL

Article

Shorokhov S.G., Buuruldai A.E.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. С. 404-406

Список записей

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ НА МРТ - СНИМКАХ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR WAVE PDE WITH QUASI-CLASSICAL VARIATIONAL FORMULATION AND NEURAL NETWORK

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ НА ОСНОВЕ БИНОМИАЛЬНОГО ДЕРЕВА

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА

О ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С ПРОГНОЗОМ ДОХОДНОСТЕЙ АКТИВОВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR CALIBRATION OF FINANCIAL MODELS

CONSTRUCTION AND SIMULATION OF CONTINUOUS TIME PORTFOLIO WITH GIVEN PROPERTIES

BANK INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT SYSTEM

APPLICATION OF CHATBOT TECHNOLOGY FOR ORGANIZING A HUMAN-MACHINE INTERFACE

EFFECTIVE STOCK PORTFOLIO CONSTRUCTION USING MACHINE LEARNING

APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN IOS

ON OPTION PRICING IN LOCAL VOLATILITY MODELS USING PARALLEL COMPUTING

ON WIRELESS CHANNEL MODELING WITH K DISTRIBUTION

ON OPTION PRICING WHEN VOLATILITY IS PROPORTIONAL TO STOCK PRICE

WIRELESS CHANNEL MODELING AND SIMULATION WITH K DISTRIBUTION

WEB BASED APPLICATION FOR OPERATIONAL LOSS COLLECTION AND VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL CALCULATION

ON THE STRUCTURE OF OPERATIONAL RISK EVENT DATABASE

ON CREDIT RISK ASSESSMENT IN SHIFTED LOGNORMAL MODEL

ON IMPLIED VOLATILITY SURFACE CONSTRUCTION FOR STOCHASTIC INVESTMENT MODELS

ON VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL MARKET RISK INDICATORS FOR FINANCIAL ASSET WITH STOCHASTIC PRICING

ON ZERO COUPON BOND PRICE IN DIFFUSION INTEREST RATE MODEL WITH POLYNOMIAL BROWNIAN BRIDGE

CLASSIFICATION SCHEME-BASED GENERATION OF MULTIDIMENSIONAL INFORMATION SYSTEM METADATA

OBJECTS OF INTEREST DETECTION BY EARTH REMOTE SENSING DATA ANALYSIS

ПОСТРОЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПО ЗАДАННОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОГО АКТИВА

CONSTRUCTION GAMMA- AND DELTA-NEUTRAL PORTFOLIO OPTIONS

ON THE CONSTRUCTION OF COST FUNCTION IN OPTIMAL PORTFOLIO LIQUIDATION PROBLEMS

MANAGEMENT OF RISK OF A PORTFOLIO OF DERIVATIVE SECURITIES

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ON HYPERBOLIC-SINE LOCAL VOLATILITY MODEL

Другие авторы

Kuziv I.I.

Buuruldai A.E.