Построение оптимального инвестиционного портфеля с прогнозом доходностей активов методами машинного обучения

В статье рассматривается составление портфеля из акций 79 российских компаний. Для прогнозирования ожидаемой доходности акций используется архитектура рекуррентной нейронной сети LSTM. Оптимальный портфель ценных бумаг определяется при помощи современной портфельной теории Г. Марковица.