Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г..
РУДН.
2014.
P. 74-76
О построении штрафной функции в задачах оптимальной ликвидации портфеля
Методы обратной задачи вариационного исчисления применяются к задачам управления портфелями ценных бумаг, а именно, к задаче об оптимальной ликвидации портфеля.
On the construction of cost function In optimal portfolio liquidation problems
Methods of the Inverse Problem of the Calculus of Variations are applied to the problem of optimal portfolio liquidation.
Authors
Baranova E.A.
1
,
Shorokhov S.G.
1
Conference proceedings
Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
190-191
Status
Published
Link
Year
2014
Organizations
- 1 Peoples’ friendship university of russia
Keywords
обратная задача вариационного исчисления; inverse problem of the calculus of variations; оптимальная ликвидация портфеля; optimal portfolio liquidation
Date of creation
10.05.2019
Date of change
10.05.2019
Share
Other records
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г..
РУДН.
2014.
P. 192-194