Шорохов С.Г.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. 2019. С. 320-323

ОБ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В СДВИНУТОЙ ЛОГНОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Статья

Гордиенко Ю.Д., Шорохов С.Г.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. 2019. С. 410-413

ON IMPLIED VOLATILITY SURFACE CONSTRUCTION FOR STOCHASTIC INVESTMENT MODELS

Статья

Shorokhov S.G., Fomin M.B.

Communications in Computer and Information Science. Том 1141 CCIS. 2019. С. 449-460

О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЫНОЧНОГО РИСКА VALUE-AT-RISK И EXPECTED SHORTFALL ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АКТИВА СО СТОХАСТИЧЕСКИМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

Статья

Шорохов С.Г., Ярушина И.В.

LIV Всероссийская конференция по проблемам динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники: сборник тезисов докладов. Москва, РУДН, 14-17 мая 2018 г.. 2018. С. 218-221

О СТОИМОСТИ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ СО СТЕПЕННЫМ БРОУНОВСКИМ МОСТОМ

Статья

Шорохов С.Г., Девянина О.Р.

LIV Всероссийская конференция по проблемам динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники: сборник тезисов докладов. Москва, РУДН, 14-17 мая 2018 г.. 2018. С. 214-217

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАДАННЫХ МНОГОМЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СХЕМ

Статья

Фомин М.Б., Кузнецов Е.А., Шорохов С.Г.

Вестник Иркутского государственного технического университета. Том 22. 2018. С. 145-156

OBJECTS OF INTEREST DETECTION BY EARTH REMOTE SENSING DATA ANALYSIS

Статья

Demidova A.V., Fomin M.B., Shorokhov S.G.

CEUR Workshop Proceedings. Том 2236. 2018. С. 65-71

ПОСТРОЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПО ЗАДАННОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОГО АКТИВА

Статья

Шорохов С.Г., Буурулдай А.Э.

Молодой ученый. 2016. С. 4-8

ПОСТРОЕНИЕ ДЕЛЬТА- И ГАММА-НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОПЦИОНОВ‌

Статья

Буурулдай А.Э., Шорохов С.Г.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г.. 2015. С. 230-231

О ПОСТРОЕНИИ ШТРАФНОЙ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОРТФЕЛЯ

Статья

Баранова Е.А., Шорохов С.Г.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 190-191

ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья

Буурулдай А.Э., Шорохов С.Г.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 198-199

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Учебник/Учебное пособие

Шорохов С.Г.

Москва. РУДН. 2013. 95 с.

О МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ СИНУСОМ

Статья

Шорохов С.Г., Буурулдай А.Э.

Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.. С. 404-406

Список записей

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ НА МРТ - СНИМКАХ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

SOLVING BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR WAVE PDE WITH QUASI-CLASSICAL VARIATIONAL FORMULATION AND NEURAL NETWORK

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ДЕРИВАТИВОВ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ НА ОСНОВЕ БИНОМИАЛЬНОГО ДЕРЕВА

ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КВАЗИКЛАССИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНАЛА

О ВАРИАЦИОННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С ПРОГНОЗОМ ДОХОДНОСТЕЙ АКТИВОВ МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

CONSTRUCTION AND SIMULATION OF CONTINUOUS TIME PORTFOLIO WITH GIVEN PROPERTIES

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧАТ-БОТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В IOS

ON OPTION PRICING IN LOCAL VOLATILITY MODELS USING PARALLEL COMPUTING

ON WIRELESS CHANNEL MODELING WITH K DISTRIBUTION

ON OPTION PRICING WHEN VOLATILITY IS PROPORTIONAL TO STOCK PRICE

WIRELESS CHANNEL MODELING AND SIMULATION WITH K DISTRIBUTION

WEB BASED APPLICATION FOR OPERATIONAL LOSS COLLECTION AND VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL CALCULATION

О СТРУКТУРЕ БАЗЫ ДАННЫХ СОБЫТИЙ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА

ОБ ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА В СДВИНУТОЙ ЛОГНОРМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

ON IMPLIED VOLATILITY SURFACE CONSTRUCTION FOR STOCHASTIC INVESTMENT MODELS

О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЫНОЧНОГО РИСКА VALUE-AT-RISK И EXPECTED SHORTFALL ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АКТИВА СО СТОХАСТИЧЕСКИМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

О СТОИМОСТИ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ СО СТЕПЕННЫМ БРОУНОВСКИМ МОСТОМ

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАДАННЫХ МНОГОМЕРНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СХЕМ

OBJECTS OF INTEREST DETECTION BY EARTH REMOTE SENSING DATA ANALYSIS

ПОСТРОЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПО ЗАДАННОЙ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОГО АКТИВА

ПОСТРОЕНИЕ ДЕЛЬТА- И ГАММА-НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОПЦИОНОВ‌

О ПОСТРОЕНИИ ШТРАФНОЙ ФУНКЦИИ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ПОРТФЕЛЯ

ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ ПОРТФЕЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

О МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ СИНУСОМ

Другие авторы

Кузив Я.Ю.

Буурулдай А.Э.