Построение регрессионной модели Шарпа в условиях растущей инфляции и нестабильности фондовых рынков

Важность математической оценки риска и доходности акций обусловлена растущей инфляцией и нестабильностью фондовых рынков на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодняшний день особое внимание ученых сосредоточено на разработку математических моделей для оценки возможной доходности акции. В исследовании рассмотрены аспекты применения модели Шарпа в текущих рыночных условиях, а также приведены рекомендации по совершенствованию модели.

The importance of mathematical assessment of risk and profitability of stocks is due to rising inflation and instability of stock markets against the background of the coronavirus pandemic. Therefore, special attention of scientists is focused on the development of mathematical models to assess the possible profitability of the stock. The study examines the aspects of using the Sharpe model in the current market conditions, and also provides recommendations for improving this model.

Авторы
Издательство
Редакция журнала Экономика и предпринимательство
Номер выпуска
9
Язык
Русский
Страницы
1372-1375
Статус
Опубликовано
Год
2021
Организации
  • 1 Российский Университет Дружбы Народов
Ключевые слова
stock market; Sharpe model; risk; stock returns; dollar exchange rate; mathematical methods; фондовый рынок; модель Шарпа; риск; доходность акций; курс доллара; математические методы
Цитировать
Поделиться

Другие записи