ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге-Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Даётся краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.

Авторы
Геворкян М.Н. 1 , Демидова А.В. 1 , Королькова А.В. 1 , Кулябов Д.С. 1
Сборник материалов конференции
Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2018)
Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
179-186
Статус
Опубликовано
Год
2018
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов
  • 2 Объединённый институт ядерных исследований
Ключевые слова
python; Julia; стохастические дифференциальные уравнения; стохастические численные методы; автоматическая генерация кода; шаблонизатор
Дата создания
07.11.2019
Дата изменения
07.11.2019
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/53168/
Поделиться

Другие записи

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С РАЗНОТИПНЫМИ ЗАПРОСАМИ КАК МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ

Статья
Дудин А.Н., Дудин С.А., Дудина О.С.
Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2018). РУДН. 2018. С. 162-169

НАХОЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ С РАЗНОТИПНЫМИ ЗАПРОСАМИ КАК МОДЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ

Статья
Дудин А.Н., Дудин С.А., Дудина О.С.
Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2018). РУДН. 2018. С. 187-194