ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге-Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Даётся краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.

Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
179-186
Статус
Опубликовано
Год
2018
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов
  • 2 Объединённый институт ядерных исследований
Ключевые слова
python; Julia; стохастические дифференциальные уравнения; стохастические численные методы; автоматическая генерация кода; шаблонизатор
Дата создания
07.11.2019
Дата изменения
07.11.2019
Постоянная ссылка
https://repository.rudn.ru/ru/records/article/record/53168/