Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность

Авторы

Журнал

Издательство

Издательство Проспект

Номер выпуска

Язык

Русский

Страницы

111-128

Статус

Опубликовано

Год

2008

Организации

Цитировать

Статья

Казимирова Е.И., Джумагазиев А.А., Хлебцова Е.Б., Чижов А.Я., Петрова О.В., CIBIZOVA A.A.

Наркология. Том 7. 2008. С. 44-48

Статья

Ванова А.

Международная экономика. 2008. С. 22-27