ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С GARCH-M-ЭФФЕКТАМИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Статья Ботвинник А.В., Козырев Д.В. Финансы и бизнес. Издательство Проспект. 2008. С. 111-128
