Формирование пассивов коммерческого банка с использованием структурированных долговых инструментов в условиях глобализации : специальность 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

В диссертации усовершенствованы методы оценки структурированных\r\nдолговых финансовых инструментов, а также разработаны концептуальные\r\nподходы к их использованию для формирования банковских пассивов с учетом\r\nвызовов мировой экономики.\r\nТеоретическая часть исследования посвящена обоснованию\r\nунифицированной классификации структурированных долговых финансовых\r\nинструментов, включающей комплексную категорию риска на базе совместной\r\nоценки нескольких мер потенциальных убытков. В диссертации обоснована\r\nмодель, позволяющая установить зависимость ставки по привлеченным\r\nсредствам посредством структурированного долгового финансового\r\nинструмента для банка-эмитента и доходности, получаемой инвестором, а также\r\nрассмотрен алгоритм ценообразования структурированных долговых\r\nфинансовых инструментов в составе пассивов банка на основе нечеткомножественного подхода и метода безусловной оптимизации Хука-Дживса.\r\nВ исследовании представлен сравнительной анализ рынков\r\nструктурированных долговых финансовых инструментов в Европе и России,\r\nвыявлены тенденции и проблемы их развития, предложены возможные решения.\r\nНа основе стресс-тестирования показателя краткосрочной ликвидности\r\nдоказано, что структурированные долговые финансовые инструменты позволят\r\nбанку гарантировать достаточный уровень ликвидности и оказывают\r\nположительное влияние на коэффициенты достаточности капитала. С помощью\r\nпостроения логистической регрессионной модели дана оценка возможности\r\nвключения структурированных долговых финансовых инструментов в состав\r\nбанковских пассивов.