Анализ и оценка рисков в деятельности металлургических компаний России

В статье анализируется возможность расширения методов, используемых для оценки рисков металлургических компаний России. Изложены этапы и результаты формирования портфеля банка с учетом оценки его доходности и риска по предложенной методике, предложены соответствующие рекомендации по совершенствованию инвестиционной стратегии коммерческих банков. Предлагаемый подход к формированию портфеля ценных бумаг, с одной стороны, основывается на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой — позволяет учитывать привлекательность финансовых активов, оцениваемую с помощью различных показателей, — прибыли на акцию, уровня капитализации и др.

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF RISKS IN ACTIVITY OF THE METALLURGICAL COMPANIES OF RUSSIA

In the article the approach is a portfolio of securities of a commercial bank, based on the use of the basic postulates of the classical theories of portfolio investment. The stages and the results of a portfolio of the bank based on an assessment of its profitability and risk of the proposed method, proposed recommendations for improving the investment strategy of commercial banks. The proposed approach to building the portfolio of securities, on the one hand, based on generally accepted theories of portfolio investment, and, on the other hand, takes into account the attractiveness of financial assets, estimated by using various indicators — earnings per share, capitalization, etc.