ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге-Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Даётся краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.

Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
179-186
Status
Published
Year
2018
Organizations
  • 1 Российский университет дружбы народов
  • 2 Объединённый институт ядерных исследований
Keywords
python; Julia; стохастические дифференциальные уравнения; стохастические численные методы; автоматическая генерация кода; шаблонизатор
Date of creation
07.11.2019
Date of change
07.11.2019
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/53168/