Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г..
РУДН.
2014.
P. 266-269
Рассматриваются задачи построения стратегий управления самофинансируемым портфелем активов заданного риска. Задача решается методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.
In this paper we investigate the problem of constructing a self-financing portfolio management strategies of given risk. The problem is solved using methods of constructing system of stochastic differential equations with given integral manifold.