Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г..
РУДН.
2014.
P. 74-76
Методы обратной задачи вариационного исчисления применяются к задачам управления портфелями ценных бумаг, а именно, к задаче об оптимальной ликвидации портфеля.
Methods of the Inverse Problem of the Calculus of Variations are applied to the problem of optimal portfolio liquidation.