Управление финансовыми рисками на фондовом рынке

В настоящее время наблюдается большой отток капитала, падение ВВП, девальвация национальной валюты, сильная волатильность на финансовых рынках страны. В этих условиях российским компаниям становится все труднее привлекать инвесторов и кредиторов для финансирования своих проектов, а инвесторам управлять собственным портфелем ценных бумаг. Целью настоящей статьи является формирование и реализация стратегии оптимизации портфеля долевых ценных бумаг с учетом риска и доходности, а также стратегии иммунизации портфеля долговых ценных бумаг российских эмитентов. Применены авторские подходы к построению портфеля ценных бумаг инвестора, определению структуры наилучших портфелей долевых и долговых ценных бумаг.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE STOCK MARKET

Along with huge capital outflow, fall of GDP, devaluation of national currency, strong volatility in the financial markets of the country, it becomes more difficult for Russian companies to attract investors and creditors for financing of the projects, and for investors to manage own securities portfolio. The purpose of this article is forming and strategy implementation of optimization of a portfolio of equity securities taking into account risk and profitability and strategy of immunization of a portfolio of debt securities of the Russian issuers. There author’s approaches to creation of a securities portfolio of the investor are applied, structures of the best portfolios equity and debt securities are determined.

Publisher
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН)
Number of issue
3
Language
Russian
Pages
81-94
Status
Published
Year
2016
Organizations
  • 1 Peoples Friendship University of Russia
Keywords
фондовый рынок; акция; облигация; оптимальный портфель ценных бумаг; иммунизация; stock market; share; bond; optimum portfolio of securities; immunization
Date of creation
30.10.2018
Date of change
11.08.2020
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/28339/
Share

Other records

Миронова М.Н., Липовская Н.И.
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Российский университет дружбы народов (РУДН). 2016. P. 7-17