Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность

Authors
Ботвинник А.В. 1 , Козырев Д.В. 1
Journal
Финансы и бизнес
Publisher
Издательство Проспект
Issue number
1
Language
Russian
Pages
111-128
State
Published
Year
2008
Organizations
  • 1 Российский университет дружбы народов (Москва)
Cite
ГОСТ MLA RIS BibTex
Share

Other records