Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективность

Authors
Ботвинник А.В. 1 , Козырев Д.В. 1
Journal
Финансы и бизнес
Publisher
Издательство Проспект
Number of issue
1
Language
Russian
Pages
111-128
Status
Published
Year
2008
Organizations
  • 1 Российский университет дружбы народов (Москва)
Date of creation
08.07.2024
Date of change
08.07.2024
Short link
https://repository.rudn.ru/en/records/article/record/121428/
Share

Other records