Формирование пассивов коммерческого банка с использованием структурированных долговых инструментов в условиях глобализации

Усовершенствованы методы оценки структурированных долговых финансовых инструментов, разработаны концептуальные подходы к их использованию для формирования банковских пассивов с учетом вызовов мировой экономики. Теоретическая часть исследования посвящена обоснованию унифицированной классификации структурированных долговых финансовых инструментов, включающей комплексную категорию риска на базе совместной оценки нескольких мер потенциальных убытков. Обоснована модель, позволяющая установить зависимость ставки по привлеченным средствам посредством структурированного долгового финансового инструмента для банка-эмитента и доходности, получаемой инвестором. Рассмотрен алгоритм ценообразования структурированных долговых финансовых инструментов в составе пассивов банка на основе нечетко-множественного подхода и метода безусловной оптимизации Хука - Дживса.Выполнен сравнительной анализ рынков структурированных долговых финансовых инструментов в Европе и России, выявлены тенденции и проблемы их развития, предложены возможные решения. На основе стресс-тестирования показателя краткосрочной ликвидности доказано, что структурированные долговые финансовые инструменты позволят банку гарантировать достаточный уровень ликвидности и оказывают положительное влияние на коэффициенты достаточности капитала. С помощью построения логистической регрессионной модели дана оценка возможности включения структурированных долговых финансовых инструментов в состав банковских пассивов.