Перспективы использования данных отложенных ордеров для прогнозирования нефтяных цен в России

Современное ценообразование нефти обусловлено не столько себестоимость и законом спроса и предложения, сколько биржевой конъюнктурой. На цену оказывает влияние огромное количество объективных и субъективных факторов, умение анализировать которые лежит в основе современной биржевой торговли. Таким образом, ключом анализу нефтяного рынка к краткосрочной перспективе являются биржевые сводки. В статье рассматриваются современные тенденции в формировании и влиянии ценообразующих факторов нефтяного рынка. Показываются особенности применения ордеров как инструментов ценообразования. Приводятся российские реалии по отложенным ордерам на рынке нефти. Анализируются специфика и перспективы применения отложенных ордеров для анализа нефтяного рынка. Это позволяет предсказывать изменение конъюнктуры значительно быстрее традиционных статистических методов анализа сделок. Авторы приходят к выводу, что применение такого инструмента, как отложенный ордер, позволит, во-первых, лучше понимать рыночную конъюнктуру по основной российской нефти марки Urals, во-вторых, сделать рынок более прогнозируемым и, возможно, управляемым со стороны государства, что смягчит последствия от резкого изменения цен на нефть и последующие изменения в стоимости энергоносителей и топлива, сделает экономику устойчивее к кризисам. Помимо этого, повышение точности прогнозов повысит доходы российских трейдеров от сделок. Научной основой публикации являются труды зарубежных исследователей в области биржевой торговли и анализа данных, а также материалы разработчиков программного обеспечения для анализа биржевых данных.

Modern oil-pricing is more dependent on the stock market conditions than on the cost price or demand and supply laws. The price is infl uenced by a great number of objective and subjective factors. The ability to analyze these factors is the basis of the modern stock market trade. Thus, stock quotes are the key to analyzing oil market in the short-term perspective. The authors study current trends informing pricing factors of the oil market and their influence. They point out the peculiarities of using orders as pricing tools, adduce Russian experience on pending orders at the oil market, analyze the specificity and prospects of using pending orders for analyzing oil market. So, changes of the conditions can be predicted much faster than by using traditional statistic methods of analyzing transactions. The authors conclude that using such a tool as a pending order will lead to better understanding of the market conditions for the main Russian oil brand (Urals). It will make the market more predictable and controllable by the government which will mitigate the consequences of drastic changes in oil prices and the changes of the cost of energy and fuel arising from that making the economy more resistant to crises. More accurate forecasts will increase the Russian traders’ income from the transactions. The authors use international researches devoted to stock market trade and data analysis, and information from software developers who design programs for analyzing stock market data.