Методика подготовки к разработке скоринговой модели для Р2Р-кредитования

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире роль технологий и альтернативных методов осуществления банковских услуг непрерывно растет. Конкуренция между различными банками обостряется, и возникает необходимость прибегать к все более рискованным методам ведения бизнеса. Цель работы - разработать принципы оценки базы заемщиков для Р2Р-кредитования. Данная статья направлена на раскрытие основных показателей функционирования Р2Р-кредитования. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является анализ эконометрических и финансовых параметров банков, предоставляющих услугу Р2Р-кредитования (на примере компании «Lending club»), что позволяет комплексно рассмотреть существующие проблемы в данной отрасли. Методология по расчету кредитного риска была адаптирована для Р2Р-кредитования, раскрыты основные параметры, влияющие на кредитный риск, рассчитаны существенные и несущественные показатели вероятности дефолта, предложена усовершенствованная методика по оценке качества заемщика на основе скоринговой модели. Материалы статьи представляют практическую ценность для банковских организаций и других финансовых учреждений, которые могут применять указанную модель для предоставления новой услуги.В результате расчетов удалось определить средний показатель кредитного риска для Р2Р-платформы. Он оказался выше показателя традиционных банков (17 % против 5 %). Это свидетельствует о высоких рисках при предоставлении кредитов заемщикам. Для сокращения математического ожидания потерь были предложены методологические рекомендации по созданию новой усовершенствованной скоринговой модели, а также при помощи эконометрических моделей были проанализированы основные переменные, влияющие на вероятность дефолта. Самыми существенными оказались категории кредитного рейтинга заемщика, ставки процента, FICO. Именно их и необходимо учитывать при создании скоринговых моделей, предоставляя им более высокий весовой коэффициент.

Methods of preparing for the development of a scoring model for P2P lending

The relevance of the chosen topic is that in the modern world the role of technologies and alternative methods of banking services is constantly growing. Competition between diferent banks is increasing, and there is a need to resort to increasingly risky methods of doing business. The purpose of the work is to develop principles for assessing the base of borrowers for P2P lending. This article is aimed at the disclosure of the main indicators of the functioning of P2P lending. The leading approach to the study of this problem is the analysis of econometric and fnancial parameters of banks that provide P2P lending services (for example, the company "Lending club"), which allowed to comprehensively consider the existing problems in this industry. The methodology for the calculation of credit risk was adapted for P2P lending, disclosed the main parameters afecting credit risk, calculated signifcant and insignifcant indicators of the probability of default, proposed an improved method for assessing the quality of the borrower based on the scoring model. The materials of the article are of practical value for banking organiza- tions and other fnancial institutions that can use this model to provide a new service.As a result of the calculations, it was possible to determine the average credit risk for the P2P platform. It was higher than traditional banks (17% against 5%). This indicates high risks in lending to borrowers. To reduce the mathematical expectation of losses, methodological recommendations for the creation of a new improved scoring model were proposed, and the main variables afecting the probability of default were analyzed using econometric models. The most signifcant were the categories of the borrower's credit rating, interest rates, FICO. They should be taken into account when creating scoring models, providing them with a higher weight coefcient.