Анализ влияния различных факторов на курс криптовалюты Ethereum

Работа посвящена исследованию курса по отношению к американскому доллару одной из наиболее популярных криптовалют - Ethereum (ETH). Курс ETH за все время существования токена подвергался очень сильной волатильности - стоимость ETH менялась от 100 до около 1000 долларов за токен за год. Невооружённым взглядом заметно, что стоимость ETH напрямую зависит от стоимости других популярных криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ripple и других), то есть от состояния рынка криптовалют в целом. Авторы поставили целью с помощью методов факторного анализа найти и другие факторы, которые влияли курс ETH. В рамках работы предполагается несколько этапов. На первом этапе предлагается сбор данных о факторах, которые так или иначе могли оказывать влияние на курс ETH (курсы различных акций и индексов, курсы фиатных валют по отношению к USD и EUR и другие факторы). На следующем этапе предлагается разработка программного обеспечения, в основе которого лежат методы SSA/SVD для анализа зависимости между временным рядом, состоящим из значений курса ETH и временным рядом, представляющим тот или иной предполагаемый фактор. Методы из семейства SSA (Singular Spectrum Analysis) предполагают собой формирование тракторной матрицы из одного или более временных рядов, последующее применение метода SVD (Singular Value Decomposition) и работу с полученными собственными значениями и собственными векторами. После отбора некоторых из них можно восстановить исходный временной ряд и делать требуемые задачей выводы. На последнем этапе исследований предполагается анализ полученных результатов и формирование выводов.

Analysis of the influence of various factors on the Ethereum cryptocurrency

The work is devoted to the analysis of the Etherium cryptocurrency (ETH) versus US dolla. The ETH rate for the entire existence of the token was subject to very strong volatility - the cost of ETH varied from $100 to about $1000 per token. Also it is noticeable that the rate of ETH directly depends on the rate of other popular cryptocurrencies (Bitcoin, Litecoin, Ripple and others), that is, on the state of the cryptocurrency market as a whole. The authors set a goal using the methods of time series analysis to find other factors that influenced the rate of ETH. The work involves several stages. At the first stage, it is proposed to collect data on factors that could in one way or another influence the rate of ETH (rates of various stocks and indices, rates of fiat currencies against USD and EUR, and other factors). The next stage is the development of software implementing SSA/SVD methods to analyze the relationship between the time series consisting of the values of the ETH rate and the time series representing one or another supposed factor. Methods from the SSA (Singular Spectrum Analysis) family assume the formation of a tractor matrix from one or more time series, the subsequent application of the SVD (Singular Value Decomposition) method and work with the obtained eigenvalues and eigenvectors. After selecting some of them, you can restore the original time series and draw the conclusions required by the task. At the last stage of the research, the analysis of the obtained results and the formation of conclusions are supposed.