Об управлении риском портфеля производных ценных бумаг

Рассматривается задача построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений (СДУ), при которых условие дельтанейтральности является ожидаемым свойством рассматриваемого портфеля . Поставленная задача решается методом построения систем дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию[3].

Management of risk of a portfolio of derivative securities

The problem of creation the right parts of SDE is considered, where the condition of a delta-neatrality is expected property of a portfolio. The problem is solved by the method of construction of differential equations with given integral manifold.

Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
198-199
Статус
Опубликовано
Год
2014
Организации
  • 1 Российский университет дружбы народов
Ключевые слова
дельта-нейтральность портфеля; европейский колл опцион; simulation of portfolio with options; delta hedging
Цитировать
Поделиться

Другие записи

Джура М.Е.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. С. 119-120
Вдовин Я.О., Пономаренко Е.Ю.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. С. 209-211