Прогнозирование динамики фондовых рынков в условиях неопределенности

В данной работе рассматриваются возможности прогнозирования динамики фондовых рынков в условиях неопределенности.

Forecasting of stock market dynamics under uncertainty

Forecasting of stock market dynamics under uncertainty was studied using BlackScholes and quantum harmonic oscillator approach.

Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
200-201
Статус
Опубликовано
Год
2014
Организации
  • 1 Росcийский университет дружбы народов
Ключевые слова
эконометрика; econometrics; временные ряды; time series; экономико-математическое моделирование; динамика сложных систем; dynamics of complicated systems; GARCH-модели; портфельное инвестирование; portfolio investment; economical process simulation; GARCH-models фондовые рынки
Цитировать
Поделиться

Другие записи

Васильев С.А., Исембергенова Ф.С., Канзитдинов С.К.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. С. 202-202
Геворкян М.Н., Королькова А.В., Кулябов Д.С.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. С. 171-172