Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
С. 308-309
Рассматривается задача применения построенных стратегий управления к реальному самофинансируемому портфелю активов ( включая безрисковый актив- банковский счет) заданного риска. Стратегии управления были получены методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.
In this paper we investigate the problem of application a real self-financing portfolio management strategies of given risk. These strategies have been received using methods of constructing system of stochastic differential equations with given integral manifold.