Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
С. 208-209
ПОСТРОЕНИЕ ДЕЛЬТА- И ГАММА-НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОПЦИОНОВ
В работе представлена модель, обеспечивающая гамма- и дельта-нейтральность портфеля, состоящего из европейских опционов колл с разными сроками исполнения.
CONSTRUCTION GAMMA- AND DELTA-NEUTRAL PORTFOLIO OPTIONS
This work considers a model, which provides gamma and delta- neutral portfolio of European call options with different deadlines.
Авторы
Буурулдай А.Э.
1
,
Шорохов С.Г.
1
Сборник материалов конференции
Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
230-231
Статус
Опубликовано
Год
2015
Организации
- 1 Российский университет дружбы народов
Ключевые слова
European call option; execution time; gamma - neutrality; delta - neutrality; гамма-нейтральность; дельта-нейтральность; европейский опцион колл; время исполнения
Дата создания
09.07.2024
Дата изменения
09.07.2024
Поделиться
Другие записи
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
С. 232-234