Применение робастной схемы прогнозирования временных рядов для решения задачи формирования эффективных инвестиционных портфелей

В работе рассматривается задача формирования эффективных инвестиционных портфелей с использованием прогнозной модели. Расчет аффективных портфелей производится с применением робастой схемы прогнозирования. Полученные численные результаты показали возможность применения предложенной схемы формирования эффективной схемы портфелей.

The Application of a Robust Forecasting Technique for Temporal Series in the Problem of Effective Investment Portfolios Composing

The problem of effective investment portfolios composing by the use of forecasting model is considered. The calculation of effective portfolios is performed with the use of a robust forecasting technique. The numerical results obtanied in this work have revealed the possibility of application of the proposed technique for effective investment portfolios composing.