Производные финансовые инструменты как средство оптимизации портфеля ценных бумаг

Объектом исследования данной работы является российский рынок производных финансовых инструментов (ПФИ). В работе проведен статистический анализ современного российского рынка ПФИ, построена имитационная модель ценообразования на рынке акций, рассмотрены различные примеры применения ПФИ для снижения рисков портфельных инвестиций. В итоге сложный и важный с практической точки зрения материал изложен в доступной форме с простыми и актуальными примерами, понятными аудитории, не имеющей серьезной подготовки в области стохастического финансового анализа. Вероятно, это способствует увеличению числа участников финансового рынка, что в итоге благотворно скажется на развитии экономики страны.

The object of research of this work is the Russian market of derivative financial instruments (DFI). The paper provides a statistical analysis of the modern Russian DFI market, a simulation model of pricing in the stock market is built, various examples of the use of DFI to reduce the risks of portfolio investments are considered. As a result, the complex and important material from a practical point of view is presented in an accessible form with simple and relevant examples that are understandable to an audience that does not have serious training in the field of stochastic financial analysis. This probably contributes to an increase in the number of financial market participants, which will ultimately have a beneficial effect on the development of the country's economy.