Об управлении риском портфеля производных ценных бумаг

Рассматривается задача построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений (СДУ), при которых условие дельтанейтральности является ожидаемым свойством рассматриваемого портфеля . Поставленная задача решается методом построения систем дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию[3].

Management of risk of a portfolio of derivative securities

The problem of creation the right parts of SDE is considered, where the condition of a delta-neatrality is expected property of a portfolio. The problem is solved by the method of construction of differential equations with given integral manifold.

Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
198-199
Status
Published
Year
2014
Organizations
  • 1 Peoples’ friendship university of russia
Keywords
дельта-нейтральность портфеля; европейский колл опцион; simulation of portfolio with options; delta hedging
Share

Other records

Dzhura M.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. P. 119-120
Vdovin Y.O., Ponomarenko E.Y.
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. РУДН. 2014. P. 209-211