В статье рассматривается конкретный пример построения матрицы миграции Маркова на основе данных об ипотечных кредитах и заемщиках в США, а также использование матрицы в процессе прогнозирования позволяет с высоким качеством моделировать денежные потоки по пулам ипотечных кредитов, в том числе определить вероятные потери, разделенные во времени. Целью исследования является разработка метода прогнозирования денежных потоков по пулам ипотечных кредитов. В результате используемого в исследовании метода, наглядно продемонстрировано, что с помощью применения матрицы миграции Маркова можно достаточно точно прогнозировать денежный поток по пулам ипотечных кредитов.
The article examines a concrete example of the construction of the Markov migration matrix based on data on mortgage loans and borrowers in the United States, and the use of the matrix in the forecasting process allows for high-quality modeling of cash flows from mortgage loan pools, including probable losses separated in time. The purpose of the study is to develop a method for forecasting cash flows through mortgage loans. As a result of the method used in the study, it is clearly demonstrated that by using the Markov migration matrix, it is possible to accurately predict the cash flow through mortgage loan pools.