Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
P. 308-309
О ПРИМЕНЕНИИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ САМОФИНАНСИРУЕМЫМ ПОРТФЕЛЕМ АКТИВОВ С ЗАДАННЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Рассматривается задача применения построенных стратегий управления к реальному самофинансируемому портфелю активов ( включая безрисковый актив- банковский счет) заданного риска. Стратегии управления были получены методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.
ON THE APPLICATION OF MANAGEMENT OF SELF- FINANCING PORTFOLIO WITH GIVEN DYNAMIC PROPERTIES
In this paper we investigate the problem of application a real self-financing portfolio management strategies of given risk. These strategies have been received using methods of constructing system of stochastic differential equations with given integral manifold.
Authors
Conference proceedings
Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
310-312
Status
Published
Year
2015
Organizations
- 1 Peoples' Friendship University of Russia
Keywords
self-financing portfolio; stochastic differential equations; risk; yield; management of portfolios with stochastic prices; моделирование портфеля активов со стохастическими ценами; самофинансируемый портфель; стохастическое дифференциальное уравнение; риск; доходность
Share
Other records
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
313 p.