Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
P. 208-209
ПОСТРОЕНИЕ ДЕЛЬТА- И ГАММА-НЕЙТРАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ОПЦИОНОВ
В работе представлена модель, обеспечивающая гамма- и дельта-нейтральность портфеля, состоящего из европейских опционов колл с разными сроками исполнения.
CONSTRUCTION GAMMA- AND DELTA-NEUTRAL PORTFOLIO OPTIONS
This work considers a model, which provides gamma and delta- neutral portfolio of European call options with different deadlines.
Authors
Buurulday A.E.
1
,
Shorohov S.G.
1
Conference proceedings
Publisher
РУДН
Language
Russian
Pages
230-231
Status
Published
Year
2015
Organizations
- 1 Peoples' Friendship University of Russia
Keywords
European call option; execution time; gamma - neutrality; delta - neutrality; гамма-нейтральность; дельта-нейтральность; европейский опцион колл; время исполнения
Share
Other records
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 20–24 апреля 2015 г..
РУДН.
2015.
P. 232-234