Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология.
Тверской государственный университет.
2013.
P. 137-159
Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессом
Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю.
Assessing contribution of the components in the overall risk of the portfolio specified by multidimensional twice stochastic process
The representation of securities portfolio in the form of twice stochastic Poisson process is considered. Tail Conditional Expectation estimate for a Portfolio components is obtained.
Authors
Rumyantseva O.I.1
,
Khokhlov Y.S.
2
Number of issue
3
Language
Russian
Pages
65-71
Status
Published
Year
2013
Organizations
- 1 Lomonosov Moscow State University
- 2 Peoples' Friendship University of Russia
Keywords
дважды стохастический пуассоновский процесс; оценка средних потерь по портфелю
Date of creation
09.07.2024
Date of change
09.07.2024
Share
Other records
Вестник Челябинского государственного университета.
2013.
P. 92-95