Анализ фондового рынка России с помощью динамических моделей

Настоящая статья посвящена проблемам актуальности проведения анализа на фондовом рынке России в современных условиях. Рассматривается эффективность применения динамических нелинейных моделей в эконометрическом анализе. Предлагаются теоретические установки для создания такой многомерной модели, параметры которой изменяются во времени, чтобы она могла объединять стоимости разных, но взаимозависимых активов.

Analysis of the Russian Stock Market with Dynamic Models

This article focuses on the relevance of the analysis of the problems in the stock market of Russia in modern conditions. We consider the effectiveness of dynamic nonlinear models in econometric analysis. The proposed theoretical setup to create a multivariate model, the parameters of which vary with time, so that it can combine the cost of different but interdependent assets.