Оценка уровня риска и доходности кредитного портфеля

В статье рассмотрены основные понятия, связанные с оценкой уровня риска и доходности кредитного портфеля с учетом видов деятельности, цели кредитования и ликвидности ресурсов. Предложена модель, позволяющая учитывать группы факторов риска кредитного портфеля (валютный, географический, отраслевой, процентный, риск ликвидности выданных кредитов), определять уровень риска по каждой группе факторов и в целом по портфелю. Данная модель позволяет сформировать рациональный портфель, который будет иметь допустимый уровень доходности с учетом рискованности вложений