Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 33-35
Методы оценки бета-коэффициентов в однофакторной модели Шарпа
Работа посвящена исследованию однофакторной модели, позволяющей упростить оптимизационные вычисления, и проверке ее эффективности на реальных данных
Methods for estimation of betas in Sharpe-one-factor model
Work is devoted to the one-factor model to simplify the optimization calculation and verification of its effectiveness on real data.
Авторы
Аль-Джанаби С.А. (Al-Janabi S.A.) 1 , Шуббар Х.Х.Д. (Shubbar H.H.D.) 1
Сборник материалов конференции
Издательство
РУДН
Язык
Русский
Страницы
176-178
Статус
Опубликовано
Ссылка
Год
2014
Организации
- 1 Российский университет дружбы народов
Ключевые слова
однофакторная модель шарпа; sharpe-factor model; рыночный индекс; market index; бетакоэффициенты; beta coefficients; однофакторная модель шарпа
Поделиться
Другие записи
Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.. 2014. С. 179-181