Прогнозирование курса рубля с использованием методов эконометрического анализа

Данная статья посвящена анализу динамики курса рубля в 2000-2020 гг. В материале рассматривается механизм курсообразования под воздействием основных структурных и конъюнктурных факторов. Автором с использованием методов эконометрического анализа были построены модели множественной регрессии, зависимой переменной в которой выступала динамика среднеквартального номинального курса рубля. При сравнении нескольких моделей с помощью критериев была выбрана наиболее подходящая. На основании полученных данных были выявлены наиболее сильно влияющие на курс рубля факторы. В статье применяется методы систематизации данных, логических заключений, графический, табличный и эконометрический методы, что позволяет автору определить взаимодействие различных факторов в процессе курсообразования рубля. Целью настоящей работы является построение эконометрической модели динамики среднеквартального номинального курса рубля за 2000-2020 гг.

This article is devoted to the analysis of the dynamics of the ruble exchange rate in 2000-2020. The article considers the mechanism of exchange rate formation under the influence of the main structural and conjunctural factors. The author, using the methods of econometric analysis, constructed models of multiple regression, in which the dynamics of the quarterly nominal ruble exchange rate was the dependent variable. When comparing several models, the most suitable one was selected using criteria. On the basis of the data obtained, the factors most strongly influencing the ruble exchange rate were identified. The article uses methods of data systematization, logical conclusions, graphical, tabular and econometric methods, which allows the author to determine the interaction of various factors in the process of ruble exchange rate formation. The purpose of this work is to construct an economic model of the dynamics of the average quarterly nominal ruble exchange rate for 2000-2020.