Об устойчивости по части переменных нелинейных дискретных систем со случайными параметрами

Рассматривается нелинейная дискретная (конечно-разностная) система уравнений, подверженных воздействию случайного процесса типа "белого" шума, являющаяся разностным аналогом систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Повышенный интерес к таким системам связан с их использованием в цифровых системах управления, в финансовой математике, а также с численным решением систем стохастических дифференциальных уравнений. Задачи устойчивости относятся к основным задачам качественного анализа и синтеза рассматриваемых систем. При этом в основном изучается обладающая большой общностью задача устойчивости нулевого положения равновесия, в рамках которой устойчивость анализируется по отношению ко всем переменным, определяющим состояние системы. Для ее решения разработан дискретно-стохастический вариант метода функций Ляпунова. Центральным здесь является введенное в работах школы Н. Н. Красовского понятие усредненной конечной разности функции Ляпунова, для вычисления которой достаточно знать лишь правые части системы и вероятностные характеристики случайного процесса. В данной работе для рассматриваемого класса систем дается постановка более общей задачи устойчивости нулевого положения равновесия: не по всем, а по заданной части определяющих его переменных. Для случая детерминированных систем обыкновенных дифференциальных уравнений постановка этой задачи восходит к классическим работам А. М. Ляпунова и В. В. Румянцева. Для решения поставленной задачи используется дискретно-стохастический вариант метода функций Ляпунова при соответствующей конкретизации требований к функциям Ляпунова. В целях расширения возможностей используемого метода наряду с основной функцией Ляпунова рассматривается дополнительная (векторная, вообще говоря) вспомогательная функция для корректировки области, в которой строится основная функция Ляпунова.

Nonlinear discrete (finite-difference) system of equations subject to the influence of a random disturbances of the "white" noise type, which is a difference analog of systems of stochastic differential equations in the Ito form, is considered. The increased interest in such systems is associated with the use of digital control systems, financial mathematics, as well as with the numerical solution of systems of stochastic differential equations. Stability problems are among the main problems of qualitative analysis and synthesis of the systems under consideration. In this case, we mainly study the general problem of stability of the zero equilibrium position, within the framework of which stability is analyzed with respect to all variables that determine the state of the system. To solve it, a discrete-stochastic version of the method of Lyapunov functions has been developed. The central point here is the introduction by N. N. Krasovskii, the concept of the averaged finite difference of a Lyapunov function, for the calculation of which it is sufficient to know only the right-hand sides of the system and the probabilistic characteristics of a random process. In this paper, for the class of systems under consideration, a statement of a more general problem of stability of the zero equilibrium position is given: not for all, but for a given part of the variables defining it. For the case of deterministic systems of ordinary differential equations, the formulation of this problem goes back to the classical works of A. M. Lyapunov and V. V. Rumyantsev. To solve the problem posed, a discrete-stochastic version of the method of Lyapunov functions is used with a corresponding specification of the requirements for Lyapunov functions. In order to expand the capabilities of the method used, along with the main Lyapunov function, an additional (vector, generally speaking) auxiliary function is considered for correcting the region in which the main Lyapunov function is constructed.